【量化研究干货分享 | 东北证券因子选股系

【量化研究干货分享 | 东北证券因子选股系列12份研报】
深夜分享一份来自东北证券的深度研报合集——《因子选股系列研究报告》，共12份，非常适合量化、投研与策略相关的同仁。
该系列系统性地探讨了从传统到前沿的多种阿尔法因子，涵盖了高频数据、财务质量、特质风险、因子标准化等关键领域，为我们构建和优化选股模型提供了宝贵的理论参考与实践洞察。
📁 研究报告清单（按序号整理）
因子选股系列之一：因子模型理论与实践及因子检验的实证-20220921
因子选股系列之二：基于异常现金流模型的真实盈余管理因子（一）-20221104
因子选股系列之三：基于异常现金流模型的真实盈余管理因子（二）-20230102
因子选股系列之四：高频数据下的已实现高阶矩因子及改进-20230227
因子选股系列之五：基于高频数据的风险不确定性因子-20230601
因子选股系列之六：日内成交量分布因子及 Logsig_Alpha因子生成-20231129
因子选股系列之七：特质盈利能力因子-20231130
因子选股系列之八：股票收益的协偏度因子-20240311
因子选股系列之九：短贷长投和净经营负债因子-20240611
因子选股系列之十：因子计算标准化流程中的若干问题及解决方法-20241101
因子选股系列之十一：资产负债表财务附注质量因子-20250824
因子选股系列之十二：特质波动率因子的重构-250905
欢迎随时和我交流，期待能为大家的研究工作带来新的启发。#券商行研 #金融理财 #券商 #量化