招商基金专户投资经理（权益方向）【北京、上海、深圳】

工作职责

1. 负责权益类专户产品的投资管理，制定投资策略、资产配置及个股投资方案，完成投资目标。

2. 深入开展宏观经济、资本市场及行业公司研究，挖掘投资机会，持续优化投资组合。

3. 跟踪市场变化及组合运行情况，做好投资风险管理、绩效分析及组合调整。

4. 严格遵守法律法规、监管规定及公司投资管理制度，确保投资运作合规、规范。

任职资格

1. 硕士研究生及以上学历，理工科、经济、金融等相关专业背景优先。

2. 具有5年及以上证券、基金等相关行业从业经验，具备权益投资研究或投资管理经验。

3. 具备扎实的基本面研究能力、良好的投资分析能力及组合管理能力，有可验证的投资业绩记录者优先。

4. 具备良好的风险意识、投资纪律、职业操守及团队协作能力，无违法违规及重大合规风险记录。

简历投递：

https://cmfchina.zhiye.com/poster/portal?tab=1

招商基金数据分析岗【深圳】

工作职责

1. 负责公司业务相关数据的提取、清洗、加工与分析，建立稳定、高效的数据分析流程，为业务决策提供数据支持。 

2. 深入理解业务需求，围绕关键指标和具体问题开展专题分析，能够从数据异动中发现线索、下钻原因并形成有效结论。 

3. 独立撰写高质量的数据分析报告，清晰呈现分析逻辑、关键发现、业务影响及可执行建议。 

4. 使用 SQL、Python 等工具开发和维护数据处理脚本、分析工具及自动化应用，持续提升数据工作的效率与质量。 

5. 持续优化现有数据口径、分析框架和工作流程，做好数据校验、文档沉淀及异常排查，保障结果准确、完整、可追溯。 

6. 参与 AI 数据应用的设计与开发，包括但不限于智能分析、报告生成、知识检索、数据问答和工作流自动化等场景。

任职资格

1. 本科及以上学历，3年以上相关工作经验。 

2. 具备较强的开发能力，精通 SQL 和 Python，能够独立完成复杂数据处理、分析建模、自动化开发及问题排查。 

3. 了解 Tableau、Power BI、FineBI 等主流 BI 工具，具备数据看板搭建能力，能够根据业务需求完成指标设计、数据建模、可视化呈现及看板迭代优化。 

4. 具备扎实的数据分析能力和相关实践经验，对数据分析有持续兴趣，能够独立完成从问题定义、数据验证、分析推演到结论输出的完整过程。 

5. 具备良好的分析报告撰写能力，能够以结构化、简洁准确的方式表达分析逻辑、数据证据、核心结论及行动建议。对数据保持敏感和好奇，面对异常或复杂问题愿意深入下钻，不停留在表面现象，能够持续追问并识别问题根因。 

6. 具有 Vibe Coding 或 AI 辅助开发实践经验，熟悉主流大模型及相关开发工具；有 AI 应用从原型到实际落地经验者优先。 

7. 工作认真负责，严谨细致，具有较强的质量意识和结果意识，重视数据准确性、代码可靠性及交付完整性。 

8. 自学能力强，愿意主动尝试新技术、新工具和新方法，并能够将学习成果转化为实际生产力。 

9. 具备良好的沟通协作能力，能够准确理解业务需求，并与投研、产品、运营及技术等团队高效合作。  

优先考虑： 

1. 具有公募基金、证券、资管或其他金融机构数据分析经验。 

2. 熟悉基金产品、投资研究、销售运营或客户分析等业务场景。 

3. 有数据分析平台、智能 Agent、RAG、自然语言数据问答或自动化报告系统等项目经验。 

4. 具备数据可视化、统计分析、指标体系建设或数据质量治理经验。 

5. 能够提供具有代表性的分析报告、代码项目或 AI 应用作品。

简历投递：

https://cmfchina.zhiye.com/social/detail?jobAdId=a4bb26d5-deda-4815-ba69-6c41e56b1d5c

中信证券期货及期权高频交易开发工程师/科学家【北京、上海、深圳】

岗位职责

1.实现场内期货及期权高频策略，使用C++实现相关策略并维护代码库；

2.开发做市相关自动化、可视化及分析工具，建立相关数据库；

3.协同公司IT部门，持续进行高频交易系统的研发、测试及升级；

4.对高频交易策略进行优化升级；

任职资格要求

1.国内外重点院校计算机科学、软件工程或相关领域专业博士毕业；

2.3年或以上领先机构高频交易或做市系统开发经验，或互联网公司低延迟、高并发系统开发经验；

3.扎实的编程能力，对C++有深刻理解，熟练使用Python；

4.具备复杂系统设计与开发经验，精通Linux环境，对网络、并发、数据结构与算法有深刻理解；

5.具备良好的工程习惯与沟通能力。

岗位投递

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中信证券人工智能工程师 / 科学家【北京、上海、深圳】

岗位职责

1.探索大模型、推荐、量化等AI技术在公司境内外业务中的落地场景，包括但不限于智能助手、知识库问答、Agent、交叉推荐、投资研究等方向；

2.负责大模型的部署、微调、提示词工程与私有知识沉淀，持续优化模型效果与推理性能；

3.参与推荐平台、量化研究平台、MaaS平台等系统的搭建与算法迭代，推动技术成果转化为业务价值；

4.承担前后端或推理服务的定制化开发、公共组件封装、性能优化及联调上线，保障系统高可用与稳定性；

5.跟踪AI前沿技术（如RAG、强化学习、多模态、国产算力生态等），解决显存、延迟、算力调度等工程瓶颈，推动团队技术演进。

任职资格要求

1.计算机、数学、统计、金融等相关专业国内外重点院校博士毕业，具备扎实的算法或工程基础；

2.算法方向：有大模型、推荐、量化、NLP、CV等至少一个领域的完整落地经验；熟悉RAG、Agent、知识图谱、因子挖掘等技术者优先；

3.工程方向：熟练掌握Java/Spring Boot 或 Python/FastAPI，具备复杂后端/前端（Vue/React）开发经验；有AI平台、工作流编排、模型服务化接入经验者优先；

4.推理与架构方向：熟悉vLLM、TensorRT-LLM等推理工具，有国产GPU（昇腾、寒武纪等）部署经验；或熟悉K8s、算力调度、MaaS平台架构设计，具备异构计算经验；

5.具备良好的业务沟通能力与逻辑思维，能够独立完成技术方案设计与落地；

6.有券商、金融、量化投研、大模型应用平台（Dify/Coze等）相关领域领先机构3年以上工作经验者优先。

岗位投递

https://careers.citics.com/positonDetail?deptNo=25&positionNo=5449&pageName=socialHeadquarters&resumeType=1

中信证券高频量化策略开发工程师/科学家【北京、上海、深圳】

岗位职责

1.开发、优化和维护高频量化交易策略框架；

2.根据业务需求，设计并实现高效、稳定的交易执行算法；

3.搭建回测模拟平台，进行交易策略的回测、模拟、数据分析和效果评估。

任职资格要求

1.精通C/C++编程，熟悉Python；

2.国内外重点院校金融工程、计算机科学或相关专业博士毕业；

3.相关领域领先机构3年以上工作经验，开源或商业策略平台上策略开发经验，或公司内部类似框架的开发经验优先；

4.熟悉Linux操作系统、计算机数据结构和网络原理，能应用于实际开发中；

5.具备良好的分析和解决问题的能力，能独立完成任务并具备团队合作精神；

6.学习能力强，对新技术敏感，能快速适应和掌握新技术。

岗位投递

https://careers.citics.com/positonDetail?deptNo=1010&positionNo=5450&pageName=socialHeadquarters&resumeType=1