最近，量化圈出了个新规：个人股票量化系统，不能读取本地文件，也不能通过网络连接外部获取数据，只能用券商提供的功能。

这意味着一大堆靠爬取外部舆情、读取本地DB数据的策略直接瘫痪。很多朋友抱怨，以前通过 TCP/IP 或 SMTP 邮件发交易信号的方式，现在在代码里全被禁用了。

但我常跟人说：技术问题从来不是问题，无非是时间、成本、效率之间的三角关系。 只要底层的物理机还在你手里，通道就永远存在。

既然应用层（7层）和传输层（3层）被盯上了，那我们就直接降维，走操作系统底层——Windows 自带的“共享内存”技术。

我以前在做跨平台交易时，就设计过一套极其野路子的信号交换架构，现在刚好派上用场。

我的信号路径是这样的：
信号源 ➡️ DLL ➡️ Python ➡️ TCP/IP（或共享内存） ➡️ 接收端。

具体怎么玩？

1. 信号源：无论是我的 ETF 策略、还是量化信号，先连接到动态链接库（DLL）。

2. DLL 处理：DLL 收到信号后，直接传递给 Python。这里我用的是 C语言 编写的 DLL（最开始用 C++，遇到各种内存崩溃的坑，后来发现 C 语言才是王道）。代码里引入了必要的库，直接通过 sendcomm.c 进行底层通信。

3. Python 枢纽：Python 收到信号后，就不会受制于券商的网络封锁，可以通过共享内存把数据扔出去。

4. 接收端反转：接收端的逻辑完全反过来，python ➡️ 共享内存 ➡️ DLL ➡️ 接收端。

如果中间需要用到服务器中转，我以前用的是 Linux 搭建的 MQTT 服务器（代码依然在），或者用 SMTP 协议传递。至于到底用哪种，完全取决于你的业务需求。