Quant量化研报：利用ETF实现行业轮动策略

明天准备参加易方达举办的一场ETF投资策略会，刚好想起之前研读的一篇由兴证金工团队出品的研报《行业轮动视角下的ETF配置研究》，值得分享一下\n \n行业轮动一直是市场非常热门的研究重点，而在实施行业轮动的过程中，ETF这一日渐成熟的投资工具由于其申赎快捷、运作透明、管理费和交易费低廉等多方面的投资优势，已经成为了行业轮动在实际投资中落地的首选标的\n \n这篇研报设计了两种通过ETF 产品落地行业轮动模型的方式：\n1⃣️ 借助行业轮动信号以及行业与ETF 产品的映射关系，配置与行业具有较强一致性的ETF，构造ETF 映射轮动策略；\n2⃣️ 借助ETF 跟踪指数在基本面、技术面和资金流等维度的信息，直接构造ETF 打分轮动策略；\n并在此基础上分别对两种落地方式进行了一系列优化和改进\n \n结果显示，无论哪种方式均能获得可观的超额收益，为ETF 产品的配置提供了可行的思路\n#Quant  #ETF  #基金理财  #量化