我们采用历史均线,将宏观因子走势分为趋势上行和趋势下行,然然后统计历史上宏观指标趋势对于资产未来一个月收益率的影响,筛选在宏观指标处于不同的变化趋势下,平均收益存在显著差异的资产。当前宏观因子趋势对权益市场的影响如下表所示。

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广发证券-A股量化择时研究报告：AI识图关注煤炭、银行、红利-260920

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