研报速递 
US 昨晚花了一个小时仔细读完 Goldman Sachs 最新的 Hedge Fund Trend Report。
表面上这是对冲基金仓位的季度跟踪，但对 美国留学生👩🎓👨🎓 想走 Hedge Fund 的同学来说，它完全可以当成一个 真实世界的 Quant Case Study。
why？因为它不仅有市场数据，还给出了一个很完整的 Quant Research Framework，无论是 简历 project 还是 interview prep 都能直接用。
1️⃣ Portfolio Analytics 高盛的报告分析了几万亿美元的头寸变化，本质就是 资金流向 + 因子暴露 + 风险偏好。
👉 留学生完全可以用来练习 Factor Decomposition, Backtesting, Cross-sectional Signal Design，写进简历就是一段 solid 的 Quant 项目。
2️⃣ Macro + Micro 结合 报告把 fund performance 和利率、市场宽度结合解释。
👉 面试里如果被问到 “How do you view the current market?”，用 Macro Trend + Micro Signal 的逻辑回答，比新闻式评论要专业很多。
3️⃣ Data-driven Modeling 比如 Earnings Season 下的 excess return 消失，这其实就是 Event Study + Factor Grouping。
👉 你完全可以用 Python / R 做一个 Earnings Surprise Signal，既能当 project，也能在面试中当 talking point。
📌 Takeaway：Quant 不是在写公式，而是 把 data & logic 串成一个因果闭环。这份 GS 报告就像一个模板，帮你学会如何把抽象数据转化成可操作的 quant strategy。强烈建议Quant方向的留子们研读！
篇幅有限，完整版 👉【HF】
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表面上这是对冲基金仓位的季度跟踪，但对 美国留学生👩🎓👨🎓 想走 Hedge Fund 的同学来说，它完全可以当成一个 真实世界的 Quant Case Study。
why？因为它不仅有市场数据，还给出了一个很完整的 Quant Research Framework，无论是 简历 project 还是 interview prep 都能直接用。
1️⃣ Portfolio Analytics 高盛的报告分析了几万亿美元的头寸变化，本质就是 资金流向 + 因子暴露 + 风险偏好。
👉 留学生完全可以用来练习 Factor Decomposition, Backtesting, Cross-sectional Signal Design，写进简历就是一段 solid 的 Quant 项目。
2️⃣ Macro + Micro 结合 报告把 fund performance 和利率、市场宽度结合解释。
👉 面试里如果被问到 “How do you view the current market?”，用 Macro Trend + Micro Signal 的逻辑回答，比新闻式评论要专业很多。
3️⃣ Data-driven Modeling 比如 Earnings Season 下的 excess return 消失，这其实就是 Event Study + Factor Grouping。
👉 你完全可以用 Python / R 做一个 Earnings Surprise Signal，既能当 project，也能在面试中当 talking point。
📌 Takeaway：Quant 不是在写公式，而是 把 data & logic 串成一个因果闭环。这份 GS 报告就像一个模板，帮你学会如何把抽象数据转化成可操作的 quant strategy。强烈建议Quant方向的留子们研读！
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