研报分享Ι基于逐笔成交的深度学习模型

华泰金工 | 基于逐笔成交的深度学习模型\n这个分层注意力机制挺妙的，看效果不错，感兴趣的小伙伴可以动手复现一下。\n简单概括一下:\n从资j流和事件驱动两个角度展开研究：\n1.基于逐笔成交数据，构造大小d、主动买卖等特征，并在传统时间线基础上，拓展出tick线、成交量线等增量数据，最后利用transformer模型学习跨时间和跨k线的规律，形成资j流因子。\n2.识别逐笔成交数据中的大单、底部、顶部等重要成交事件，构造相应的事件特征，并使用transformer模型捕捉跨时间和跨事件的规律，形成事件驱动因子。\n需要pdf可扣6，然后si我你的邮箱~\n#研究报告 #量化 #华泰证券 #金融工程#深度学习