某券商自营-量化研究(股票多因子方向)--上海

工作职责

负责从初始灵感到最终实盘的完整因子研究流程:

1.因子挖掘与创新:基于海量价量、基本面、另类数据，独立构思、开发并验证全新的阿尔法因子。

2.因子研究与评估:运用严谨的统计方法和计量经济学工具，对因子进行全面的回溯测试，评估其预测能力(IC/IR)、稳定性、换手率及在不同市场环境下的表现。

3.组合构建与优化:参与或主导多因子模型的构建、权重优化以及风险模型的控制，协助将有效因子整合进实盘投资组合。

4.全流程代码实现:从数据清洗、信号计算、绩效归因到模拟交易的全流程代码开发与维护，确保研究的高效与可复现性。

5.技术贡献:积极跟进学术前沿与业界最新方法论，持续改进团队的研究框架、回测系统与数据处理管道。

工作要求

1.教育背景:国内外顶尖高校硕士及以上学历，专业包括但不限于金融工程、计算机科学、统计学、数学、物理学、电子工程等。

2.编程能力:精通Python，并熟练使用pandas、numpy、scikit-learn、

statsmodels等科学计算和数据分析库。具备编写高效、清晰、可维护研究代码的能力。

3.研究能力:扎实的数理统计与概率论基础，熟悉因子研究的标准流程;对A股市场的微观结构、交易机制和主要风险因子有基本理解;具备独立思考和解决问题的能力，对数据有敏锐的直觉和好奇心。

4.工作经验:2年以上相关研究经验。