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券商IT&量化私募

券商IT
前台业务部—IT 岗
01
多家券商
岗位:量化交易系统开发
地点:北京、上海、广州
要求:3年以上工作经验,熟练掌握 C++和Python语言,具备优秀的编程能力和数据分析能力,有开发高频交易系统项目或接入过常见的交易柜台经验,如恒生O32等
02
多家券商
岗位:自营系统开发
地点:深圳、上海、广州
要求:硕士及以上学历,熟悉程序化交易策略和算法的系统化实现、运行以及持续优化,熟悉做市交易系统,熟练使用C++
03
多家券商
岗位:固收系统开发
地点:北京、上海、深圳、广州
要求:熟悉固收策略交易系统开发及策略算法的开发应用,精通Python或java,熟悉交易台研发量化交易策略,包括做市、自营策略和执行算法
信息技术部—IT 岗
01
多家券商
岗位:后端开发
地点:北京、深圳、上海、广州
要求:3年以上国内外知名互联网公司或国际投行工作经验,Java或C++或Go,熟悉多线程编程、分布式开发,具备较强的英语沟通能力
02
多家券商
岗位:CRM后端开发
地点:北京、上海
要求:本科及以上学历,5-10年Java开发经验,有大型项目工作经验者优先;熟悉Spring框架(包括Spring Boot, Spring MVC, Spring Data 等);熟悉RESTful API设计和开发;熟悉数据库技术,如MySQL或PostgreSQL,以及ORM框架如MyBatis
03
多家券商
岗位:前端开发
地点:北京、上海、深圳
要求:5年以上工作经验,精通HTML5/CSS3/JavaScript(ES6+),熟练掌握React或Vue.js等主流前端框架,深入理解框架原理与性能优化方案;熟练使用webpack、Vite、Babel等构建工具
04
多家券商
岗位:AI工程师
地点:北京、上海、深圳、南京、杭州
要求:熟悉大模型相关技术和应用开发框架;有深度参与大模型智能体开发、模型训练、调优相关项目经验者优先
05
某知名券商
岗位:理财产品经理
地点:上海
要求:5年以上券商、基金等行业从事基金研究相关工作经验,清楚金融理财产品(公募基金、私募基金、OTC 等)的基本业务知识、交易规则
量化私募
1.多家头部量化私募
岗位:PM
地点:北京、上海、深圳、香港、新加坡、纽约
要求:不限方向,股票、期货、期权的海内外市场都可,实盘业绩好
2.多家头部量化私募
岗位:CTA量化研究员
地点:北京、上海、深圳
要求:3年以上CTA高频量化研究经验
3.某百亿量化私募
岗位:资深量化研究员
地点:北京、上海
要求:研究和开发海外市场的股票多空策略,熟悉海外市场 (美国、香港、欧洲、日本等) 交易规则,有较丰富的交易经验,在海外量化对冲基金工作3年以上者优先,熟悉Equity Systematic Long Short策略的人选优先
4.某百亿量化私募
岗位:大模型算法研究员(LLM)
地点:北京、上海
要求:扎实的计算机科学基础,熟练掌握数据结构与算法,具有良好的工程实现能力;精通Python,熟悉C/C++或其他高性能语言者(如Triton)优先;熟练使用主流深度学习框架,熟悉分布式训练/调试,及常用训练工具链;有大模型训练、推理优化或强化学习实践经验,能独立设计并实施实验以验证假设
5.某国内量化私募
岗位:资深量化研究员
地点:深圳、上海、香港
要求:股票、期货、期权都看,倾向于有实盘,能独当一面的人选
6.多家头部量化私募
岗位:数据开发
地点:北京、上海、深圳
要求:3年以上数据仓库研发经验
7.某百亿量化私募
岗位:后端开发工程师
地点:北京、上海
要求:熟练掌握至少一种后端语言(Java/Go/Python/Node.js等),熟悉常见开发框架,熟悉数据库(MySQL/PostgreSQL等)、缓存(Redis)及基本优化
8.某百亿量化私募
岗位:量化开发工程师(固收方向)
地点:北京、上海
要求:具有固收、衍生品定价、回测系统开发、数据清洗、衍生品定价模型、风控平台方向的量化行业开发经验,熟练掌握C++、Python
9.某百亿量化私募
岗位:资深C++专家
地点:北京、上海、香港、新加坡
要求:5年以上量化开发经验
10.某百亿量化私募
岗位:运维开发工程师
地点:北京、上海
要求:3年及以上运维开发项目经验,掌握常用开发语言Shell/Python/Golang,熟悉业界主流技术,如 Open-Falcon、Grafana等;熟悉 Linux操作系统,熟悉各种网络协议
11.某百亿量化私募
岗位:AI Infra研发工程师
地点:北京、上海
要求:熟悉LLM/NLP/CV相关算法,或有大模型训练、强化学习(RL)经验;具备高性能计算/CUDA、RDMA/通信库、系统与算法
END
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